Kaplica została wybudowana w latach 1767–1770 dzięki zaangażowaniu przełożonego klasztoru kapucynów, ojca Bernardyna, ze wsparciem finansowym właściciela posiadłości ziemskiej Rumburk, Józefa Wacława księcia Liechtenstein. Miejsce pielgrzymkowe w symboliczny sposób przedstawia schody w pałacu Poncjusza Piłata, namiestnika rzymskiego w Jerozolimie, po których Jezus Chrystus wszedł, aby wysłuchać wyroku śmierci. Święte Schody posiadają 28 stopni, a wchodzenie po nich do ołtarza w Kaplicy Kalwaryjskiej możliwe jest tylko na kolanach. Do wchodzenia i schodzenia służą dwa rzędy schodów bocznych.

Na poręczach schodów głównych umieszczono drewniane postacie rzymskich żołnierzy i kupców żydowskich. Autorem tego jedynego w swoim rodzaju dzieła sztuki rzeźbiarskiej jest malarz i rzeźbiarz Elias Dollhopf (1703–1773) z Hornego Slavkova. Bogate dekoracje malarskie obfitują w motywy roślinne i malowidła, takie jak „Triumf Krzyża”, „Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa” czy sceny ze Starego Testamentu. W Kaplicy Kalwaryjskiej (Ukrzyżowania) nad Schodami Świętymi znajduje się XII stacja prowadzącej przez krużganek Drogi Krzyżowej. W niszy stołu ołtarzowego w Kaplicy Kalwaryjskiej umieszczono drewniane schody dla dusz czyśćcowych.

Kaplicę Świętych Schodów odrestaurowano w latach 2007–2012.