Der Kreuzgang bot den Pilgern Asyl und sollte die Santa Casa beschützen. Laut dem ursprünglichen Entwurf des Architekten Johann Lucas Hildebrandt aus Wien sollte der Kreuzweg aus zwei Etagen bestehen und über 14 Kapellen auf einem einzigartigen ovalen Grundriss verfügen. Das Eingangsgebäude sollte wie ein prächtiger Palast aussehen. Diese Pläne wurden jedoch nicht realisiert. Fürst Anton Florian von Liechtenstein (1656-1721) fand sie zu pompös und die Kosten zu hoch. Der Kreuzgang wurde erst in der  Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut. Den Bau hat der Landbesitzer, Diplomat und Feldführer Joseph Wenzel, Fürst von Liechtenstein (1696-1772), finanziert. Das bereits bestehende Eingangsgebäude und der Kreuzgang wurden in den Jahren 1743-1755 nach den Bauplänen eines unbekannten Architekten erbaut.

Schon nach Bauvollend und des Kreuzganges im 18. Jahrhundert hingen an den Wänden des Loretokreuzganges Rumburk Kreuzwegbilder.  Ihr Autor ist unbekannt.  Im Jahre 1764 wurden sie durch Gemälde von Elias Dollhopf aus Horní Slavkov (Schlaggenwald) ersetzt. Sechs Lünetten sind erhalten geblieben und restauriert  worden und sind im Museum Rumburk aufbewahrt. Der bestehende Kreuzweg von Josef Maschke ist in Folge schon der dritte.  Die Kreuzwegbilder haben eine Form von  dreizehn gemalten Lünetten  in  Maßen von 230 x 118 cm. Der Autor Josef Maschke aus Rychnov (Reichenau) bei Jablonec nad Nisou (Gablonz) hat auch das Bild Die Folterung des hl. Laurentius auf der Vordertseite der Klosterkirche des hl. Laurentius in Rumburk gemalt.